Out of sample


Tutti i back tests effettuati sono stati originati dall'uso del tool WFA (Walk Forward Analysis). Con questa tecnica si va a suddividere la banca dati da analizzare in un determinato numero di runs che andrà a ripartire la banca dati in tanti blocchi. In ciascun blocco (detto anche periodo out-of-sample) i parametri utilizzati per generare i segnali saranno quelli ottenuti dalla ottimizzazione effettuata durante il periodo in-sample, ovvero quel periodo che si è concluso il giorno prima dell'inizio del run out-of-sample. Solo i risultati conseguiti durante i vari runs out-of-sample concorreranno alla formazione dell'equity line mentre quelli relativi al periodo in-sample verranno automaticamente scartati. Questo approccio garantisce sia una profonda robustezza dei risultati prodotti sia una serietà dei back tests cosi ottenuti.


Osserviamo questo semplice esempio.




Partiamo dal periodo cosiddetto in-sample (periodo azzurro); nel nostro esempio si tratta di 4 anni, nei quali il sistema ha scelto i parametri dominanti. Ogni anno, a partire dal 4°, si addestra il sistema facendogli osservare il periodo in-sample; i parametri che riconoscerà come “dominanti” verranno applicati per l’anno successivo (out-of-sample). Al termine di questo anno si ripeterà il processo, facendo allenare il sistema attraverso l’osservazione degli ultimi 4 anni e i parametri che verranno identificati come “dominanti”, verranno applicati per l’anno successivo; e cosi via, fino ad arrivare alla data corrente. L'equity line che ne deriva sarà quella che si otterrà a partire dal 4° anno, ovvero a partire dal termine del primo periodo in-sample. In questo modo il rischio di over-fitting viene abbattuto. Ogni ragionamento previsionale sull’equity line sarà basato su valori derivanti dall’applicazione del sistema sui periodi non ottimizzati (out-of-sample) e quindi avrà una valenza decisamente superiore rispetto al caso opposto.

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